리스크대비수익률, 높은 수익보다 ‘효율’이 먼저
- 연남 진
- 11월 13일
- 2분 분량
"어제 100만 원 벌었습니다!" 이 한 마디에 혹시 "사실 200만 원 손실을 감수하고 얻은 수익"이라는 뒷이야기가 숨어있진 않을까요?
많은 해외선물 투자자가 '얼마나 벌었는가'라는 결과에만 집중합니다. 하지만 그 수익을 위해 얼마만큼의 위험을 감수했는지 따져보지 않으면, 결국 계좌는 서서히 녹아내리게 되죠. "수익은 짧고 손실은 길게" 가져가는 악순환이 반복되는 겁니다.
그래서 오늘은 단순히 높은 수익이 아닌, '잘 버는 법', 즉 리스크대비수익률 개념에 대해 짚어보려 합니다.
'효율적 투자'의 시작점
리스크대비수익률 이란, 단어 그대로 '내가 감수하는 위험 1단위당 기대할 수 있는 수익의 크기'를 의미합니다.
예를 들어, 수익률 100%를 달성했더라도, 원금 전액 손실(즉, 100% 리스크)을 감수한 50:50의 도박이었다면 결코 좋은 투자라 할 수 없습니다.
전문적인 자산운용의 세계에서는 이 효율성을 샤프지수(Sharpe Ratio) 같은 지표로 정밀하게 계산합니다. 위험은 적게 지고, 수익은 꾸준히 내는 구조. 이것이 바로 우리가 지향해야 할 효율적투자의 본질입니다.
손익비(Risk/Reward) 구조 설계
해외선물 트레이딩에서 리스크대비수익률은 '손익비'라는 현실적인 전략으로 구체화됩니다.
가령, 내가 HTS(거래 시스템)에서 진입하며 설정한 손절라인이 -20틱이라면, 기대하는 익절라인은 최소 +20틱(1:1)이거나, +30틱(1:1.5), +40틱(1:2)이 되어야 한다는 뜻입니다.
만약 손익비 1:2 전략(20틱 손실 감수, 40틱 수익 목표)을 꾸준히 사용한다면, 승률이 33.3%만 넘어도 이론적으로는 손해를 보지 않습니다. 이는 승률에 대한 심리적 압박을 크게 낮춰주죠. 반대로 손익비가 1:1이라면, 내 승률은 반드시 50%를 넘어야 한다는 계산이 나옵니다. 이 구조를 이해하는 것이 리스크대비수익률 관리의 핵심입니다.
기대인가, 도박인가
상황별로 이 차이는 명확하게 드러납니다.
초보 투자자: 10틱을 수익 내려다 물려서 -50틱에 손절하는, 즉 리스크가 수익보다 5배나 큰 '역 손익비' 매매를 반복합니다. "이번엔 반등하겠지"라는 막연한 기대로 버티는 거죠.
경험 있는 트레이더: 철저히 효율적투자를 지향합니다. 기대 수익이 감수할 위험보다 확실히 큰, 즉 리스크대비수익률이 유리하게 설계된 '검증된 자리'가 아니면 진입 자체를 하지 않습니다.
제가 9년간 수많은 회원님들의 매매일지를 함께 복기하며 내린 결론도 명확합니다. 승률이 70%에 달하는 분이라도, 손절을 미루고 리스크를 키우는 매매를 반복하면 계좌는 결국 우하향했습니다. 이는 통계적으로 증명된 사실입니다.
그래서 저는 회원님들께 '수익 전략'보다 '손실 제어' 구조를 먼저 만들라고 강조합니다. 이 경험을 바탕으로 지금은 안정적인 리스크 관리 시스템을 최우선으로 점검하고 있죠.
효율성이 쌓여 수익이 됩니다
높은 수익률만 좇다 보면 반드시 더 큰 위험과 마주하게 됩니다. 중요한 것은 '수익의 크기'가 아니라 '수익의 효율성'입니다.
1%의 수익이라도 0.5%의 리스크만 감수하고 얻었다면, 그것이 바로 우리가 쌓아가야 할 '가치 있는 승리'입니다. 9년의 경험으로 검증한 '리스크를 제어하는 시스템', 그 안정적인 운영의 길을 해선해가 함께하겠습니다.
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