기대수익률, 단순한 수학이 아닌 생존공식
- 연남 진
- 11월 11일
- 2분 분량
해외선물 시장에 뛰어들어 열심히 매매하는데, 이상하게 계좌는 제자리걸음이거나 오히려 뒷걸음질 치는 경험, 다들 한 번쯤 있으시죠. "오늘은 이겼는데, 내일은 잃고..." 이런 널뛰기 장세 속에서 우리는 종종 '승률'이라는 달콤한 숫자에만 매몰되곤 합니다.
하지만 9승 1패를 해도, 그 1패가 모든 수익을 반납하게 만든다면 과연 의미가 있을까요? 여기서 우리가 반드시 점검해야 할 것이 바로 ‘기대수익률 계산’입니다. 이것을 모른 채 매매에 임하는 것은, 지도 없이 망망대해를 항해하는 것과 같습니다.
기대수익률, 왜 알아야 할까요?
많은 분이 기대수익률을 단순히 '내가 얼마를 벌 수 있을까?' 하는 희망 사항으로 오해합니다. 하지만 투자에서 말하는 기대수익률이란, 내 매매 전략이 장기적으로 수익을 낼 수 있는 구조인지를 판단하는 수학적 근거입니다.
조금 더 쉽게 풀어볼까요?
기대수익률 = (평균 수익 금액 X 승률) - (평균 손실 금액 X 패률)
이 공식이 중요한 이유는, 우리가 통제할 수 없는 '시장 방향'이 아닌, 우리가 통제할 수 있는 '손익비(Risk/Reward Ratio)'와 '승률(Win Rate)'을 기반으로 전략을 점검하게 만들기 때문입니다. 즉, 감정이 아닌 데이터로 나의 매매를 바라보게 되는 거죠.
승률 70%가 손해 보는 이유
‘기대수익률 계산’이 왜 중요한지 간단한 사례를 들어보겠습니다. 여기 두 명의 트레이더가 있습니다.
A 트레이더 (승률 70%): 10번 매매해서 7번 익절, 3번 손절.
익절 시: +20틱
손절 시: -60틱
B 트레이더 (승률 40%): 10번 매매해서 4번 익절, 6번 손절.
익절 시: +80틱
손절 시: -20틱
누가 봐도 A가 고수처럼 보입니다. 하지만 A의 기대수익률 계산을 해볼까요?
A: (20틱 x 0.7) - (60틱 x 0.3) = 14 - 18 = -4틱
B: (80틱 x 0.4) - (20틱 x 0.6) = 32 - 12 = +20틱
결과는 충격적입니다. 승률 70%인 A는 매매할수록 손해를 보는 구조였고, 승률 40%인 B는 꾸준히 수익을 쌓아가는 구조였습니다. 이것이 바로 손익비가 승률보다 중요하다고 말하는 이유입니다.
전략별 기대수익률 접근법
이 기대수익률은 매매 스타일에 따라 접근법이 달라져야 합니다.
단타(스캘핑) 트레이더: 짧은 진입과 청산을 반복하기에 높은 승률 유지가 관건입니다. 다만, 승률이 80~90%에 육박하더라도 손익비가 1:1이 채 되지 않는다면, 한두 번의 큰 손절로 기대수익률은 순식간에 마이너스가 됩니다. 찰나의 체결 속도와 정확한 손절 라인이 생명이죠.
추세(스윙) 트레이더: 승률은 30~40%로 낮을 수 있습니다. 하지만 한 번의 추세가 터졌을 때 손실 대비 3배, 5배 이상의 큰 수익을 가져가며(높은 손익비) 전체적인 기대수익률을 플러스로 만듭니다. 이 전략은 손실을 버텨낼 수 있는 넉넉한 자금관리가 필수적입니다.
9년 멘토의 경험: "데이터가 답입니다"
9년간 수많은 회원분들의 매매일지를 복기하며 깨달은 것이 있습니다. 대부분 '승률'에 집착하다가 무너집니다. "이번엔 맞겠지" 하는 감정적 매매로 손절 라인을 어기면서 A 트레이더의 길을 걷게 되죠.
하지만 저와 함께 기대수익률 계산을 기반으로 본인의 매매를 복기하고, 손익비와 자금관리 원칙을 재조정한 분들은 비로소 계좌가 우상향하는 경험을 하셨습니다. 직접 데이터를 마주하고 시스템을 정비하는 것, 이것이 제가 수많은 검증 과정에서 찾은 유일한 해답이었습니다.
감이 아닌 시스템으로
해외선물 시장은 냉정합니다. 막연한 희망이나 감정으로 접근해서는 절대 살아남을 수 없습니다.
오늘 당장 본인의 매매일지를 펼쳐보세요. 그리고 나의 평균 수익틱과 손실틱, 그리고 승률을 확인해 보세요. 이 ‘기대수익률 계산’은 여러분의 매매 전략을 평가하는 가장 객관적인 '지도'가 되어줄 겁니다.
이 숫자가 마이너스라면, 지금 당장 매매를 멈추고 전략을 수정해야 합니다. 해선해는 여러분이 감정이 아닌, 검증된 시스템과 데이터를 기반으로 안정적인 매매를 이어갈 수 있도록 9년의 경험으로 함께하겠습니다.
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